保険に入ると損なのか？

本質を突いた、鋭い着目ですね。
「元気で働いていればその収入を貯蓄に回して病気や怪我で入院したときの治療費や生活費に使えばいい」というご相談者さまのお考えは、完全に的を射ています。
それを言い換えると、「損をする可能性の方が高いのに保険に入った方が良い理由」がわかります。
すなわち、どんなにがんばっても貯蓄だけでは備えることができないリスクには、仕方なく保険で備えるしかないのです。
代表的なものが、自動車保険です。
どんなに安全運転を心掛けていても、事故の加害者となって数億円単位の損害賠償を請求される可能性はゼロではありません。
数億円の余裕資金がある人は、あまりいないと思います。
火災（地震）保険も、あったほうがよいでしょう。
子どもさんが小さいときに一家の働き手に万一があった場合の、残されたご家族に対する生活費の保障も、必要である場合が多いと思います。
遺族年金を差し引いても数千万単位の生活費が不足するとしたら、一般的には保険でしか備えることができないといえそうです。
逆に言えば、それ以外のさまざまなリスクには、保険会社にわざわざ保険料を支払って備えるよりも、ご自身の口座にコツコツと積み立てて備えることが合理的だと思います。
保険は、めったに起こることがなく、それがいつ起こるかがわからず、起こってしまったときの経済的負担が預貯金等では備えられないほど莫大なものになるリスクに対してのみ、必要最低限で加入するものです。
たくさんの保険があってたくさんの人が加入しているのは、決してニーズがあるからではなく、毎日のようにCMを見せられて、無自覚に必要なものだと思い込まされているからに過ぎません。