分散投資について、分散した方がリスクが低いとは聞いているが、どのようにリスクを考え分散すればいいかよくわかっていないこと。

将来は不確定の塊です。人生100年時代と言われるように、日本人の2人に1人が90歳、4人に1人が95歳まで生きる時代になります。退職から30～35年は老後の期間が続くことになります。
そのため、資産寿命を延ばすことも含め、資産管理は計画的に行わなければなりません。
まず、訪れるであろうライフイベントの時期と概ね金額を書き出し明確にしてください。大ゴール・小ゴールが明確でなければ計画を立てることはできません。そして、それぞれに優先度をつけて計画することをお勧めします。

リスクについてですが、「虎穴に入らずんば虎子を得ず」とあるようにリスクを採らなければリターンを得ることはできません。リスクを軽減するために分散投資を考えなければなりませんが、分散投資には資産分散と時間分散の2つがあります。時間分散は買い付ける時間を分散することです、最も効果の大きい方法が積立運用になります。iDeCoのような10年以上の期間で毎月積み立てることがリスク軽減につながります。老後の資産形成であれば、最もリスクを軽減する方法になります。

資産分散については「すべての卵を一つのかごに入れるな」とあるように、様々な資産に分散することを前提に考えることが多く見られます。資産分散は株式や債券など資産を分散することですが各資産の相性（相関係数）を考慮する必要があります。適当に資産を分散してもリスク低減効果を得られないこともあります。実はこの相関係数を決める・調べることが難しいのです。
大手運用会社は各社独自で相関係数を算出していますが、最新データは公に公表していません。運用に直結するためトップシークレットになってるからです。個人で計算できないことはありませんが、膨大な過去のデータが必要になります（これはお金を払えば入手できます）。このようなデータを基に組成されるのが投資信託で、バランス型投資信託が代表になります。

バランス型投資信託でもターゲットイヤー型では償還期に向けて安定運用になるよう設定されているので、3年や5年といった短期間の運用ではリスク管理が上手くなされています。一方、10年以上の長期運用では積立運用をすることを前提にすれば、株式投資信託1本でもリスク軽減できます。ここに取崩運用を加えることで更に軽減できると考えます。

ちなみに、各資産の期間別、期待リターン・想定リスク（標準偏差）は以下のとおりです、参考までに。

日本債券
10年　　期待リターン　1.8％　　　　想定リスク　2.2％
20年　　　　　　　　　1.8％　　　　　　　　　　2.1％
30年　　　　　　　　　3.5％　　　　　　　　　　3.2％

海外債券
10年　　期待リターン　4.4％　　　　想定リスク　5.8％
20年　　　　　　　　　4.5％　　　　　　　　　　6.7％
30年　　　　　　　　　4.6％　　　　　　　　　　7.6％

国内株式
10年　　期待リターン　9.3％　　　　想定リスク　16.6％
20年　　　　　　　　　2.5％　　　　　　　　　　17.4％
30年　　　　　　　　　0.9％　　　　　　　　　　18.5％

世界株式（含む日本株）
10年　　期待リターン　11.5％　　　 想定リスク 　17.0％
20年　　　　　　　　　 4.7％　 18.6%
30年　　　　　　 　　　6.6％　　　　　　　　　　17.4％

期間設定や使うデータ（ベンチマーク指数）よって各値は変わりますので、その点に注意する必要もあります。